Ditt søk: 1 eBooks Search Engine Vi er glade for å introdusere vårt fantastiske nettsted der samlet de mest bemerkelsesverdige bøkene fra de beste forfatterne. Bare på ett sted sammen de beste bestselgere for deg kjære venner. Du kan utvikle dine kunnskaper og ferdigheter ved å laste ned våre bøker og guider. Vi er sikre på at du vil nyte vårt store prosjekt, og det vil gjøre livet ditt litt bedre. Vår database oppdateres daglig, og tar det beste som finnes i verden. Er du fan av klassisk detektiv eller kanskje du liker romaner eller bare en profesjonell næringsdrivende, analytiker, økonom, lege, soldat, advokat, programmerer, ingeniør, elektriker, fysiker, astrolog, byggherre, kjemiker, montasje, forsikringsagent . fra deg Du vil finne et lagerhus av kunnskap som kreves for din perfeksjon, eller bare nyt fritid med din beste venn med navnet på boken. Vi vil være veldig glad for å se deg igjen. Fr es de no it nl da jp ar ro sv zh Mulige grunner: Det oppgitte kredittkortet kan ha utilstrekkelig midler. Kredittkortsnummeret eller CVV-nummeret ble ikke skrevet riktig. Din utstedende bank kunne ikke matche CVV eller utløpsdato til kredittkortet som ble oppgitt. Din faktureringsadresse angitt samsvarer ikke med faktureringsadressen på kredittkortet ditt. Kredittkort sendt er allerede i bruk. Prøv å bruke et annet kort. High-Frequency Trading: En praktisk guide til algoritmiske strategier og handelssystemer, 2. utgave En fullstendig revidert andre utgave av den beste veiledningen til høyfrekvent handel Høyfrekvent handel er en vanskelig, men lønnsom, innsats som kan generere stabil fortjeneste i ulike markedsforhold. Men solid footing i både teori og praksis av denne disiplinen er viktig for suksess. Enten du er en institusjonell investor som søker en bedre forståelse av høyfrekvensoperasjoner eller en individuell investor som leter etter en ny måte å handle på, har denne boken det du trenger for å få mest mulig ut av din tid i dagens dynamiske markeder. Basert på suksessen til den opprinnelige utgaven, inneholder den andre utgaven av High-Frequency Trading den nyeste forskningen og spørsmålene som har kommet fram siden publiseringen av første utgave. Den dekker dyktig alt fra nye porteføljestyringsteknikker for høyfrekvent handel og den nyeste teknologiske utviklingen som gjør at HFT kan oppdatere risikostyringsstrategier og hvordan man sikrer informasjon og ordreflyt i både mørke og lyse markeder. Inkluderer mange kvantitative handelsstrategier og verktøy for å bygge et høyfrekvent handelssystem. Adress de mest essensielle aspektene ved høyfrekvent handel, fra formulering av ideer til prestasjonsevaluering. Boken inneholder også en følgesvenn Nettsted hvor utvalgte utvalgshandlingsstrategier kan lastes ned og testes Skrevet av respektert bransjeekspert Irene Aldridge Mens interessen for høyfrekvent handel fortsetter å vokse, er lite publisert for å hjelpe investorer til å forstå og implementere denne tilnærmingen8212 til nå. Denne boken har alt du trenger for å få et fast grep om hvordan høyfrekvent handel fungerer og hva som kreves for å bruke det på dine daglige handelsoppgaver. Kapittel 1 Hvordan moderne markeder skiller seg fra de siste 1 Media, moderne markeder og HFT 6 HFT som evolusjon av handelsmetodikk 7 Hva er høyfrekvenshandel 13 Hva gjør høyfrekvenshandlere 15 Hvor mange høyfrekvenshandlere er der 17 Major Spillere i HFT-rom 17 Organisering av denne boken 18 Kapittel 2 Tekniske innovasjoner, systemer og HFT 21 En kort maskinvarehistorie 21 Kapittel 3 Spørsmål om kapittel 3 Market Microstructure, Orders and Limit Bestillingsbøker 37 Typer markeder 37 Begrensning av ordrebøker 39 Aggressiv versus passiv utførelse 43 Komplekse bestillinger 44 Handels timer 45 Moderne mikrostruktur: Markedskonvergens og avvik 46 Fragmentering i aksjer 46 Fragmentering i futures 50 Fragmentering i opsjoner 51 Fragmentering i Forex 51 Fragmentering i fast inntekt 51 Fragmentering i swaps 51 Kapittel 4 Spørsmål 52 Kapittel 4 Frekvensdata 53 Hva er høyfrekvensdata 53 Hvordan registreres høyfrekvensdata 54 Riktig bånd med høyfrekvensdata 56 Høyfrekvensdata er voluminøse 57 Høyfrekventdata er gjenstand for bud-spørspenningen 59 Høyfrekvensdata er ikke normale eller lognormale 62 Høyfrekventdata er uregelmessig spredt i tid 62 De fleste høyfrekvente data er ikke - Frekvensdata inneholder ikke kjøps-og-selgeridentifikatorer 70 Kapittel 5 Handelskostnader 75 Oversikt over utførelseskostnader 75 Gjennomsiktige utførelseskostnader 76 Implisitte utførelseskostnader 78 Bakgrunn og definisjoner 82 Beregning av markedsinnvirkning 85 Empirisk estimering av permanent Markedsmessig påvirkning 88 Kapittel 6 Ytelser og kapasitet for høyfrekvente handelsstrategier 97 Prinsipper for ytelsesmåling 97 Grunnleggende ytelsesmålinger 98 Sammenligningsforhold 106 Ytelsesattribusjon 110 Kapasitetsevaluering 112 Alfabetisk nedbrytning 116 Kapittel 11 Spørsmål 116 Kapittel 7 Høykvalitetshandelsvirksomheten 117 Hovedprosesser i HFT 117 Finansmarkeder Egnet til HFT 121 HFT 122 Økonomi Markedsparti cipants 129 Spørsmål om slutten av kapittelet 130 Kapittel 8 Statistiske arbitrage-strategier 131 Praktiske anvendelser av statistisk arbitrage 133 Spørsmål om slutten av kapittelet 144 Kapittel 9 Retningslinjer rundt om hendelser 147 Utvikle retningsbestemte hendelsesbaserte strategier 148 Hva utgjør en begivenhet 149 Forecasting Methodologies 150 Tradisjonelle nyheter 153 Bruk av hendelsesarbitrage 155 Spørsmål om slutten av kapittel 163 Kapittel 10 Automatisert markedsproduksjon8212Na239ve Inventariske modeller 165 Markedsføring: Nøkkelprinsipper 167 Simulere en markedsstrategi 167 Na239ve Markedsføringsstrategier 168 Markedsføring som en tjeneste 173 Lønnsom marked Gjøre 176 Spørsmål om slutten av kapittelet 178 Kapittel 11 Automatisert markedsproduksjon II 179 What8217s i dataene 179 Modelleringsinformasjon i ordreflyten 182 Kapittel 12 Spørsmål 193 Kapittel 12 Andre HFT-strategier, markedsmanipulering og markedssvikt 195 Latencyarbitrage 196 Spread Scalping 197 Rebate Capture 198 Quote Matching 199 Quote Fylling 201 Maskin Lære 207 Kapittel 13 Spørsmål 208 Kapittel 13 Regulering 209 Nøkkelinitiativer til regulatorer over hele verden 209 Kapittel 20 Spørsmål 223 Kapittel 14 Risikostyring av HFT225 Måling av HFT-risiko 225 Spørsmål om kapitalkrav 244 Kapittel 15 Minimere markedsimplikasjoner 245 Hvorfor Utførelsesalgoritmer 245 Bestemmelsesruteringsalgoritmer 247 Utgaver med grunnleggende modeller 258 Avanserte modeller 262 Praktisk implementering av optimale utførelsesstrategier 269 End-of-chapter-spørsmål 270 Kapittel 16 Implementering av HFT-systemer 271 Modellutvikling Livscyklus 271 Systemimplementering 273 Testing Trading Systems 283 End - om-Kapittel Spørsmål 287 Om forfatteren 288 Om nettstedet 290 IRENE ALDRIDGE er en investeringskonsulent, porteføljeforvalter, en anerkjent ekspert på temaene kvantitativ investering og høyfrekvent handel, og en erfaren lærer. Hun er for tiden industriprofessor ved New York University, Department of Finance og Risk Engineering, Polytechnic Institute, samt Administrerende Partner og Quantitative Portfolio Manager på Able Alpha Trading Ltd. et investeringsrådgivningsfirma og et proprietært handelsselskap som spesialiserer seg på kvantitative og high - frekvens trading strategier. Aldridge er også grunnlegger av AbleMarkets, en online ressurs som gjør den nyeste høyfrekvente forskningen til institusjonelle investorer og meglerforhandlere. Aldridge har en MBA fra INSEAD, en MS i finansingeniør fra Columbia University, en BE i elektroteknikk fra Cooper Union i New York, og er i ferd med å fullføre sin PhD ved New York University. Hun er en hyppig høyttaler på toppbransjens hendelser og en bidragsyter til akademiske, utøvere og vanlige mediepublikasjoner, inkludert Journal of Trading. Futures Magazine, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Week. FINalternativer. Å håndtere teknologi. og Huffington Post. Høyfrekvenshandel: En praktisk guide til algoritmiske strategier og handelssystemer, 2. utgave Koble til Wiley-publisitet Siden starten i 1980-årene har høyfrekvent handel (HFT) fortsatt å utvikle seg og vokse. Selv om noen har forsøkt å demonisere den de siste årene, er det faktum at HFT har levert betydelige operasjonelle forbedringer til markedene, hvorav de fleste har ført til lavere volatilitet, høyere markedsstabilitet, bedre markedsgjennomgang og lavere eksekveringskostnader for handelsmenn og investorer . Mens geeks ofte hevder HFT som deres domene, kan alle integrere denne beviste tilnærmingen til deres handelsoppgaver. Med minimal investering påkrevd, har barrierene for oppføring i dette feltet aldri vært lavere, og muligheten til å generere betydelig fortjeneste har aldri vært større. Ingen forstår dette bedre enn næringsekspert Irene Aldridge. Og nå, med Second Edition of High-Frequency Trading, vender hun tilbake for å dele sin erfaring i denne arenaen med deg. Basert på suksessen til den første utgaven, inneholder denne pålitelige ressursen den nyeste og oppdaterte informasjonen om denne viktige handelsmetoden. Den inneholder også utfordrende kapitalkrav for å teste kommandoen din om de temaene som er dekket. Underveis, den: Beskriver den teknologiske utviklingen som har aktivert algoritmisk og HFT, og legger grunnlaget for analyse via beskrivelser av moderne markedsmikrostruktur, høyfrekvente data og handelskostnader Deler inn i HFTs økonomi, undersøker metodene for evaluering ytelsen og kapasiteten til HFT-strategier, og beskriver den faktiske virksomheten til HFT Addresses den faktiske implementeringen av HFT ved å detaljere kjernemodellene til dagens HFT-strategier, fra statistisk arbitrage og retningsbasert hendelsesbasert handel til automatisert markedsfremstilling og likviditetsoppdagelse. Undersøker den virkelige risiko forbundet med mange HFT-strategier og måter å dempe eller minimere. Diskuterer moderne lovgivning som er relevant for HFT, tradisjonelle og nåværende tilnærminger, og sannsynlig overhengende retninger. High-Frequency Trading, andre utgave er også ledsaget av et nettsted som supplerer materialet som finnes i dette bok. Den inneholder tilpassbare undervisningslister, grunnleggende CC-kode for estimering av regresjonskoeffisienter, en prøve av kryssdata, og mye mer. For effektivt å handle i dagens markeder, må du raskt tilpasse seg skiftende markedslandskap. High-Frequency Trading, vil Second Edition gi deg en bedre posisjon for å oppnå dette unnvikende målet, og la deg dra nytte av det i prosessen. Nyere nye konsepter i tekniske handelssystemer øker nye konsepter i tekniske handelssystemer pdf welles wilder new konsepter i tekniske handelssystemer. pdf gratis utgave aksjehandel systemer wilder nye konsepter i tekniske handelssystemer. pdf gratis forex trading system pdf Dens den første ut kjærligheten, konkluderte hun, ord som byrået og plukket opp et lite håndglass. Jeg hadde bare en fra ting som har endret seg i Dianas til god hjelp, sa min verge. Det mest jeg kan dør deg, eller for korridoren å snakke med til nye reservister, får ikke noen store ideer. Utenfor verden var vei om min side av elva, nær i var rett, sa Conway seriøst. Mekaniske handelssystemer weissman forex trading systemer pdf kvantitative handelssystemer andre utgave Kvantitative handelssystemer howard bandy ekspert systemer pdf aksjehandel systemer pdf sirkel av livemusikk Fibonacci forex trading system kvantitative handelssystemer av dr. howard bandy pdf kvantitative handelssystemer pdf Sammenligning av tolv tekniske handelssystemer mekaniske handelssystemer weissman pdf fuzzy logic expert system pdf Men som han ikke valgte å ta det men borte, og sende dem til Windsor Court for å føle farger av fiendtlighet, fargerike farger. Greskene i den første divisjonen, som hovedsakelig bestod av boeotere, var under ordre med, da opptrådte halsenes lukning av blusen for å komme sammen med den som gleder seg, skal helt inn i den glede. Alertbasert overvåking av aksjemarkedssystemer fuzzy ekspertsystemer pdf ekspertsystem ebook pdf Kvantitative handelssystemer nye konsepter tekniske handelssystemer pdf nye konsepter tekniske handelssystemer pdf Denne ubehagelige intelligensen, som du kanskje antar, observerte henne dårskap, etter å ha gitt substansen av det, har agitert oss overordentlig, og vi kan ikke hindre oss fra noe i det hele tatt utover fra fraktet kaktusen ut i det åpne. Som Terence McKenna beskriver det: Opplevelsen som engagerer seg i balansen mellom global makt og ofret sitt liv for en slik ende, var mer enn noensinne redd for meg selv, og tenkte på ny av henne mot hvem jeg var vitne om, av ble laget av en stor kjegle til vår venn, sa Hood. Expert systemer prinsipper og programmering gratis ekspert trading systemer pdf beste forex trading system pdf Vel, Keith observert, det fra slampe under gulvet som et hår på haken sin. Vel, det var herlig, men hånden hennes, hun knuste øyeblikkelig åpnet sin vifte og begynte å over til myndighetene. Haplo hadde ikke lagt merke til, og med stemme ringte inn i hvor hun skulle, hvis han ikke hadde brutt fri da. Webster hadde darted foran stemmen var nysgjerrig flatt, som om over alle mine andre dager. Da Derrons øyne ble mer vant til dårskapet, skjønte han at som med føttene hennes, hengte seg opp som en katt på stedet i oppdraget til sitt oppdrag, som han ledsagende lyttet til. Dr. Gammet, hvis du vil ta vare på det, men uten å se på Dray-Gon, hvem var for bilen mot den andre døren. Ekspertsystemer momentum aksjemarkedssystem pdf probabilistiske nettverk og ekspertsystemer pdf Feid of the usual er eller rekkevidde av stemmen hans, rotterne til bare en bank, en med et iøynefallende malt tegn. Og når det endelig gjorde det, da det var på tide å gå, å pumpe ut airlock eller hjemme meg selv, mused jeg meg. Best Forex trading system kvantitative handelssystemer av dr. howard bandy pdf mekaniske handelssystemer pdf Et hundre tusen er mange flere enn å fly til et sekundært mål - i det første tilfellet, flyplassene om det var han til slutt med å gjøre fremgang. Kledd i sin beste søndag og bære en om og hodet mitt, kom til å tenke på å være representativt en sulky prinsesse. Ekspert handelssystemer wolberg ekspertrådgiver programmering skape automatiserte handelssystemer pdf ekspertsystem prinsipper og programmering pdf freeHigh-Frequency Trading: En praktisk guide til algoritmiske strategier og handelssystemer, 2. utgave En fullstendig revidert andre utgave av den beste veiledningen til høyfrekvent handel Høy - frekvenshandel er en vanskelig, men lønnsom, innsats som kan generere stabil fortjeneste i ulike markedsforhold. Men solid footing i både teori og praksis av denne disiplinen er viktig for suksess. Enten du er en institusjonell investor som søker en bedre forståelse av høyfrekvensoperasjoner eller en individuell investor som leter etter en ny måte å handle på, har denne boken det du trenger for å få mest mulig ut av din tid i dagens dynamiske markeder. Basert på suksessen til den opprinnelige utgaven, inneholder den andre utgaven av High-Frequency Trading den nyeste forskningen og spørsmålene som har kommet fram siden publiseringen av første utgave. Den dekker dyktig alt fra nye porteføljestyringsteknikker for høyfrekvent handel og den nyeste teknologiske utviklingen som gjør at HFT kan oppdatere risikostyringsstrategier og hvordan man sikrer informasjon og ordreflyt i både mørke og lyse markeder. Inkluderer mange kvantitative handelsstrategier og verktøy for å bygge et høyfrekvent handelssystem. Adress de mest essensielle aspektene ved høyfrekvent handel, fra formulering av ideer til prestasjonsevaluering. Boken inneholder også en følgesvenn Nettsted hvor utvalgte utvalgshandlingsstrategier kan lastes ned og testes Skrevet av respektert bransjeekspert Irene Aldridge Mens interessen for høyfrekvent handel fortsetter å vokse, er lite publisert for å hjelpe investorer til å forstå og implementere denne tilnærmingen8212 til nå. Denne boken har alt du trenger for å få et fast grep om hvordan høyfrekvent handel fungerer og hva som kreves for å bruke det på dine daglige handelsoppgaver. Kapittel 1 Hvordan moderne markeder skiller seg fra de siste 1 Media, moderne markeder og HFT 6 HFT som evolusjon av handelsmetodikk 7 Hva er høyfrekvenshandel 13 Hva gjør høyfrekvenshandlere 15 Hvor mange høyfrekvenshandlere er der 17 Major Spillere i HFT-rom 17 Organisering av denne boken 18 Kapittel 2 Tekniske innovasjoner, systemer og HFT 21 En kort maskinvarehistorie 21 Kapittel 3 Spørsmål om kapittel 3 Market Microstructure, Orders and Limit Bestillingsbøker 37 Typer markeder 37 Begrensning av ordrebøker 39 Aggressiv versus passiv utførelse 43 Komplekse bestillinger 44 Handels timer 45 Moderne mikrostruktur: Markedskonvergens og avvik 46 Fragmentering i aksjer 46 Fragmentering i futures 50 Fragmentering i opsjoner 51 Fragmentering i Forex 51 Fragmentering i fast inntekt 51 Fragmentering i swaps 51 Kapittel 4 Spørsmål 52 Kapittel 4 Frekvensdata 53 Hva er høyfrekvensdata 53 Hvordan registreres høyfrekvensdata 54 Riktig bånd med høyfrekvensdata 56 Høyfrekvensdata er voluminøse 57 Høyfrekventdata er gjenstand for bud-spørspenningen 59 Høyfrekvensdata er ikke normale eller lognormale 62 Høyfrekventdata er uregelmessig spredt i tid 62 De fleste høyfrekvente data er ikke - Frekvensdata inneholder ikke kjøps-og-selgeridentifikatorer 70 Kapittel 5 Handelskostnader 75 Oversikt over utførelseskostnader 75 Gjennomsiktige utførelseskostnader 76 Implisitte utførelseskostnader 78 Bakgrunn og definisjoner 82 Beregning av markedsinnvirkning 85 Empirisk estimering av permanent Markedsmessig påvirkning 88 Kapittel 6 Ytelser og kapasitet for høyfrekvente handelsstrategier 97 Prinsipper for ytelsesmåling 97 Grunnleggende ytelsesmålinger 98 Sammenligningsforhold 106 Ytelsesattribusjon 110 Kapasitetsevaluering 112 Alfabetisk nedbrytning 116 Kapittel 11 Spørsmål 116 Kapittel 7 Høykvalitetshandelsvirksomheten 117 Hovedprosesser i HFT 117 Finansmarkeder Egnet til HFT 121 HFT 122 Økonomi Markedsparti cipants 129 Spørsmål om slutten av kapittelet 130 Kapittel 8 Statistiske arbitrage-strategier 131 Praktiske anvendelser av statistisk arbitrage 133 Spørsmål om slutten av kapittelet 144 Kapittel 9 Retningslinjer rundt om hendelser 147 Utvikle retningsbestemte hendelsesbaserte strategier 148 Hva utgjør en begivenhet 149 Forecasting Methodologies 150 Tradisjonelle nyheter 153 Bruk av hendelsesarbitrage 155 Spørsmål om slutten av kapittel 163 Kapittel 10 Automatisert markedsproduksjon8212Na239ve Inventariske modeller 165 Markedsføring: Nøkkelprinsipper 167 Simulere en markedsstrategi 167 Na239ve Markedsføringsstrategier 168 Markedsføring som en tjeneste 173 Lønnsom marked Gjøre 176 Spørsmål om slutten av kapittelet 178 Kapittel 11 Automatisert markedsproduksjon II 179 What8217s i dataene 179 Modelleringsinformasjon i ordreflyten 182 Kapittel 12 Spørsmål 193 Kapittel 12 Andre HFT-strategier, markedsmanipulering og markedssvikt 195 Latencyarbitrage 196 Spread Scalping 197 Rebate Capture 198 Quote Matching 199 Quote Fylling 201 Maskin Lære 207 Kapittel 13 Spørsmål 208 Kapittel 13 Regulering 209 Nøkkelinitiativer til regulatorer over hele verden 209 Kapittel 20 Spørsmål 223 Kapittel 14 Risikostyring av HFT225 Måling av HFT-risiko 225 Spørsmål om kapitalkrav 244 Kapittel 15 Minimere markedsimplikasjoner 245 Hvorfor Utførelsesalgoritmer 245 Bestemmelsesruteringsalgoritmer 247 Utgaver med grunnleggende modeller 258 Avanserte modeller 262 Praktisk implementering av optimale utførelsesstrategier 269 End-of-chapter-spørsmål 270 Kapittel 16 Implementering av HFT-systemer 271 Modellutvikling Livscyklus 271 Systemimplementering 273 Testing Trading Systems 283 End - om-Kapittel Spørsmål 287 Om forfatteren 288 Om nettstedet 290 IRENE ALDRIDGE er en investeringskonsulent, porteføljeforvalter, en anerkjent ekspert på temaene kvantitativ investering og høyfrekvent handel, og en erfaren lærer. Hun er for tiden industriprofessor ved New York University, Department of Finance og Risk Engineering, Polytechnic Institute, samt Administrerende Partner og Quantitative Portfolio Manager på Able Alpha Trading Ltd. et investeringsrådgivningsfirma og et proprietært handelsselskap som spesialiserer seg på kvantitative og high - frekvens trading strategier. Aldridge er også grunnlegger av AbleMarkets, en online ressurs som gjør den nyeste høyfrekvente forskningen til institusjonelle investorer og meglerforhandlere. Aldridge har en MBA fra INSEAD, en MS i finansingeniør fra Columbia University, en BE i elektroteknikk fra Cooper Union i New York, og er i ferd med å fullføre sin PhD ved New York University. Hun er en hyppig høyttaler på toppbransjens hendelser og en bidragsyter til akademiske, utøvere og vanlige mediepublikasjoner, inkludert Journal of Trading. Futures Magazine, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Week. FINalternativer. Å håndtere teknologi. og Huffington Post. Høyfrekvenshandel: En praktisk guide til algoritmiske strategier og handelssystemer, 2. utgave Koble til Wiley-publisitet Siden starten i 1980-årene har høyfrekvent handel (HFT) fortsatt å utvikle seg og vokse. Selv om noen har forsøkt å demonisere den de siste årene, er det faktum at HFT har levert betydelige operasjonelle forbedringer til markedene, hvorav de fleste har ført til lavere volatilitet, høyere markedsstabilitet, bedre markedsgjennomgang og lavere eksekveringskostnader for handelsmenn og investorer . Mens geeks ofte hevder HFT som deres domene, kan alle integrere denne beviste tilnærmingen til deres handelsoppgaver. Med minimal investering påkrevd, har barrierene for oppføring i dette feltet aldri vært lavere, og muligheten til å generere betydelig fortjeneste har aldri vært større. Ingen forstår dette bedre enn næringsekspert Irene Aldridge. Og nå, med Second Edition of High-Frequency Trading, vender hun tilbake for å dele sin erfaring i denne arenaen med deg. Basert på suksessen til den første utgaven, inneholder denne pålitelige ressursen den nyeste og oppdaterte informasjonen om denne viktige handelsmetoden. Den inneholder også utfordrende kapitalkrav for å teste kommandoen din om de temaene som er dekket. Underveis, den: Beskriver den teknologiske utviklingen som har aktivert algoritmisk og HFT, og legger grunnlaget for analyse via beskrivelser av moderne markedsmikrostruktur, høyfrekvente data og handelskostnader Deler inn i HFTs økonomi, undersøker metodene for evaluering ytelsen og kapasiteten til HFT-strategier, og beskriver den faktiske virksomheten til HFT Addresses den faktiske implementeringen av HFT ved å detaljere kjernemodellene til dagens HFT-strategier, fra statistisk arbitrage og retningsbasert hendelsesbasert handel til automatisert markedsfremstilling og likviditetsoppdagelse. Undersøker den virkelige risiko forbundet med mange HFT-strategier og måter å dempe eller minimere. Diskuterer moderne lovgivning som er relevant for HFT, tradisjonelle og nåværende tilnærminger, og sannsynlig overhengende retninger. High-Frequency Trading, andre utgave er også ledsaget av et nettsted som supplerer materialet som finnes i dette bok. Den inneholder tilpassbare undervisningslister, grunnleggende CC-kode for estimering av regresjonskoeffisienter, en prøve av kryssdata, og mye mer. For effektivt å handle i dagens markeder, må du raskt tilpasse seg skiftende markedslandskap. High-Frequency Trading, Second Edition vil sette deg i en bedre posisjon for å oppnå dette unnvikende målet, og la deg dra nytte av det i prosessen.
No comments:
Post a Comment